Plain Vanilla: non occorre esplicitare gli scenari probabilistici e il modello di pricing
Sicuro interesse riveste la sentenza n. 11544 del 1° agosto 2025 del Tribunale di Roma che ha risolto una controversia fra cliente e banca avente ad oggetto un contratto derivato denominato Plain Vanilla. Poiché il derivato Plain Vanilla presenta caratteristiche prestabilite ed è privo di opzioni in fase esecutiva, non costituisce causa di nullità l’omessa indicazione al cliente degli scenari probabilistici e del modello di pricing, ove gli sia stato comunicato il Mark to Market al momento della conferma del contratto. Tale è il decisum del Tribunale di Roma.
